Nacida como Cosmina Ranton von Kaltenbrunner, Champagne descendía de una nobleza menor británico-alemana. De niña, estuvo más cerca de su padre que de su distante madre. Fue internada en una academia en su adolescencia, durante la cual Champagne se sumergió de lleno en la subcultura gótica. Su padre murió en un accidente de tráfico durante ese tiempo. Fue desheredada, repudiada y quedó sin apoyo financiero después de que su madre volviera a casarse, supuestamente por razones políticas. Champagne abandonó la escuela poco después de alcanzar la mayoría de edad, manteniéndose a flote trabajando como stripper y escort, sin dejar de moverse. Durante su estancia en Las Vegas, conoció a un cliente que le enseñó a ser una fullera. Él, sin embargo, se había endeudado con la mafia de Las Vegas; ella evitó por poco compartir su destino y morir con él. Fue en ese momento cuando optó por unirse al estudio de cine para adultos formado por Sasha, con quien compartía piso en aquel entonces. Fue también el momento en que enterró su nombre de nacimiento, Cosmina Kaltenbrunner, adoptando su nombre artístico, Champagne, como su único nombre. Guarda discretamente un baúl de dinero escondido en el ático que comparte con la coneja antropomorfa Sasha y la border collie antropomorfa Dawn, que originalmente pensaba usar para pagar las deudas de su difunto novio.